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Domestic Assets
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총자산 추이
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자산 구성 비율
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시장 국면 자동 분류
VIX · 200MA · yield spread 룰베이스. AI Stance 결정의 객관 가이드.
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- VIX (공포지수)
- 미국 S&P500 옵션 가격으로 추정한 향후 30일 변동성. 20 이하 평온 · 25+ 주의 · 30+ 공포.
- S&P vs 200MA
- S&P500 가 200일 이평선 대비 몇 % 위/아래 있나. +3% 이상 장기 상승 추세 · -3% 이하 하락 추세.
- Yield Spread (10Y - 3M)
- 미국 국채 10년물 금리 − 3개월물 금리. 양수 정상 · 음수(역전) 경기 침체 경고로 자주 해석.
- DXY (달러 인덱스)
- 미국 달러가 주요 6개 통화 대비 얼마나 강한지 (100 기준). 100+ 강달러 (한국 수출주 우호 / 신흥국 부담).
- 시장 국면 (자동 분류)
- 위 지표를 룰베이스로 종합한 객관적 분류. Bull 상승추세 · Sideways 횡보 · Bear 하락추세 · Volatile 고변동성. ※ 매수/매도 전략은 Action 탭에서 — Signal 은 객관 지표 + 해석만 제공.
보유 종목 뉴스 · 공시 (한국)
최근 14일. 공시 배지로 분기보고서·합병·자사주 등 이벤트 강조.
ⓘ 배지 의미 (펼치기) 접기
- 공시 배지
- 한국거래소·IR협의회 출처이거나 제목에 분기보고서·자기주식·유상증자·단일판매공급계약 등 키워드 포함. 회사가 의무 공개한 법적 알림.
- 뉴스 배지
- 일반 언론 기사. 시장 평가·전망·사건 — 공시처럼 의무 아님. 참고용.
- 💡 우선순위
- 공시 배지 (특히 분기보고서·M&A·증자) 는 주가에 직접 영향. 본문 확인 권장.
과거 유사 국면 (Historical Analog)
지난 10년 중 지금과 가장 비슷한 시점들 → 그 후 시장이 어떻게 움직였나.
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- 매칭 원리
- 현재 [VIX · S&P 200MA · 금리 spread] 3차원 벡터와 지난 10년의 매 일별 벡터를 비교 → 가장 가까운 5개 시점 (60일 간격 dedup).
- distance
- 매칭 시점과 현재 사이의 거리 (z-score 정규화 후 유클리드). 작을수록 더 비슷한 시점. 보통 0.3~0.7.
- +30d / +90d / +180d
- 그 시점 이후 30일/90일/180일 동안 S&P500 가 얼마나 올랐(내렸)나. 초록 상승 · 빨강 하락.
- S&P 통계 (4-tile)
- 매칭된 5개 시점의 평균/중간값/양수 비율. 양수 비율 70%+ = 5번 중 3-4번은 상승. base rate 참고용.
- 섹터별 60일 평균
- 비슷한 과거 시점 이후 60일 동안 어느 섹터(에너지 XLE / 기술 XLK / 금융 XLF 등) 가 가장 좋았나. 1위 섹터는 "지금 상황과 비슷한 과거에 자주 outperform" 한 곳.
- ⚠️ 한계
- 과거 평균은 미래 보장 X. 단지 base rate (이런 환경에서 자주 어떻게 됐나) 일 뿐.
자산 배분 진단
보유 구성·비중·집중도의 객관 진단 + 해석 (행동 권고는 Action 탭)
오늘의 시장 환경
백테스트 — 시스템 점수 룰 과거 성과
워치리스트 종목의 지난 6개월 가상 매매 (score≥65 진입, +15%/-7% 청산)
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- 백테스트란?
- "만약 시스템 점수가 65점 이상이면 매수했다면 어땠을까?" 를 지난 6개월 데이터로 모의 시뮬레이션. 시스템 룰의 신뢰도를 객관적으로 측정.
- Win Rate (승률)
- 가상 매수 종목 중 목표가에 도달한 비율. 60%+ 좋음 · 45-60% 보통 · 45% 미만 룰 재검토 필요.
- 평균 수익률 (per trade)
- 한 번 매매당 평균 손익(%). 작아도 양수면 누적 시 의미. 음수면 룰이 손실 편향.
- Sharpe (단순)
- 평균 수익률 ÷ 표준편차. 변동성 대비 수익 효율. 0.5+ 안정적 · 0~0.5 변동성 큼 · 음수 손실 우세.
- Max DD (Max Drawdown)
- 누적 손익 곡선의 최고점에서 가장 깊게 내려간 폭. -30% 면 최악 구간에 30% 손실. 작을수록 좋음.
- ⚠️ 한계
- 과거 가격 + 단순 룰 기반. 미래 보장 X. 거래 수가 10건 미만이면 통계 신뢰도 낮음.
상관관계 — 보유 종목 분산 검증
90일 일일 수익률 기준. 0.7+ = 사실상 같은 베팅, 0.2 이하 = 분산 효과 양호.
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- 상관계수란?
- 두 종목이 같은 방향으로 움직이는 정도. -1 ~ +1 범위. 두 종목 일일 수익률 (전일 대비 %) 의 통계적 관계.
- 색상 의미 (heatmap)
- 0.7+ 거의 같이 움직임 · 분산 효과 없음 · 0.3~0.5 어느 정도 같이 · ≈0 무관 (진짜 분산) · 음수 반대로 (헤지 효과).
- 평균 상관
- 모든 종목 페어의 평균. 0.3 이하 양호 분산 · 0.3-0.6 보통 · 0.6+ 분산 약함 (한 방향 충격에 모두 영향).
- 클러스터
- 서로 상관 0.7+ 인 종목 그룹 자동 감지. "이 그룹은 사실 한 베팅". 예: NVDA + QQQM = 둘 다 빅테크 → 분산 효과 거의 없음.
- 상관 TOP / 분산 TOP
- 전체 페어 중 가장 같이 움직이는 5쌍 (concentration risk) + 가장 다르게 움직이는 5쌍 (real hedge).
- 💡 사용 팁
- 새로운 종목 추가 전: 이미 있는 종목들과 상관 0.7+ 면 분산 효과 거의 없음 → 다른 섹터/자산군 고려.
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Gemini 자동 폴백 · 포트폴리오 컨텍스트 포함
Nexus AI 어시스턴트
포트폴리오 컨텍스트 자동 포함 · 이력 유지
Action Plan
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Stop-loss 모니터링 중 — 활성 trigger 없음
자동 매도 (위험도 기반)
ON 시 하락장·급락·추세붕괴 감지 → 위험 확신도에 따라 매도 비중 자동 결정 (확실 100% / 위험 60% / 애매 33% / 회복가능 보류). 단순 금액 한도 아님. backstop: 단일 ≤ 3천만원 · 일 ≤ 10건 초과 시 수동 확인.
자산 배분 모드
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